Zastosowanie instrumentów pochodnych w osłonie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego

Abstract

Niniejsza praca to analiza modelowego zastosowania swapu procentowo – walutowego. Modelowość polega na realizowaniu przyjętej filozofii zarządzania zobowiązaniami a nie traktowanie osłony jako źródła potencjalnych dochodów. To również próba odpowiedzi na pytanie, czy można pewną przyszłość i bezpieczeństwo przeliczyć na złotówki?